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Carte de l'argent IA

Historique des mouvements

Chaque ordre exécuté par le moteur, avec le P&L réalisé à la vente.

Macro

Régime de marché (volatilité SPY) et stress macro calculé sur des prix jamais révisés (crédit HYG/IEF, VIX, taux 10 ans) : c'est le filtre des poches. En dessous, les séries officielles FRED, pour information : elles sont révisées et publiées avec retard, elles ne décident de rien.

Dossiers Insights

Déclencheurs d'analyse (achats du Congrès, contrats publics) sur l'univers IA. Un dossier n'est jamais un ordre.

Échéances à venir

Résultats trimestriels de l'univers (calendrier du Nasdaq, avec le consensus de BPA capturé à l'avance), réunions de la Fed, publications macro (FRED). Les titres en portefeuille sont signalés. Information : les poches décident sur leurs règles ; une poche avec avoid_earnings n'ouvre pas de position la veille d'une publication.

Nouvelles et publications

Flux Benzinga (via Alpaca), lu toutes les trois minutes de 6 h à 20 h New York. Une publication de résultats attendue à l'agenda déclenche une alerte Telegram immédiate avec le consensus et, si la clé Anthropic a du crédit, les chiffres extraits du communiqué (extraction, pas d'avis).

Enseignements

Ce qui s'est passé le jour J, mesuré : réaction du titre (clôture suivante / précédente), surprise contre le consensus quand le dépôt SEC est connu, réaction de SPY aux jours de CPI, d'emploi et de Fed. Statistiques recalculées à chaque échéance réglée.

Entonnoir de stratégies

Chaque candidate (stratégie × univers × paramètres) doit passer six portes au backtest avant le papier, puis le papier avant le réel. Clique sur une ligne pour le détail des portes.

Chaîne de valeur IA

Où l'argent circule (capex des hyperscalers → couches amont), quelle couche est favorisée (momentum fondamental), quelle société dans la couche (croissance, accélération, dérive post-publication). Chaque signal est mesuré par son coefficient d'information (IC : corrélation de rang avec le rendement futur) avant de devenir une stratégie. Repères : 0,05 stable = précieux ; au-dessus de 0,10, soupçonner une fuite du futur. Tout est point-in-time (dépôts SEC).

Criblage rapide

Des centaines de règles journalières testées en vectoriel (coût 10 pb, sans levier, exécution à la clôture). Un classement pour choisir quoi envoyer dans l'entonnoir, pas un verdict.

Registre d'expériences

Backtests avec le code du direct. Sharpe déflaté = probabilité que la performance soit réelle, corrigée du nombre d'essais. PBO = probabilité de sur-ajustement.

Comptes invités

Chaque invité relie son propre compte Alpaca papier ; le moteur fait tourner les mêmes stratégies sur son portefeuille. Jamais d'argent réel pour les invités.